バックテストロボ

ケンミレの最適指標探しを真似て、複数のオシレータからバックテストで最適のものを見つけ、それをもとに売買というのを作ってみたのですが。。。いかんせん、成績がよくない。大勝しなくてもいいから、平均5%ぐらいは取りたいなぁ。

バックテストやテクニカル指標そのもの自体の有効性もどれほどかという問題はあるのかもしれませんが、そもそも過去データが少ないかな。。。2003年1月以降のデータしかないので、2勝0負とかで、そのシグナルがなかなかでない。出たとしても、バックテストの結果に反してマイナスだったり。7勝1負アベレージ+5%ぐらいでも、とても確実とは言いがたい。バックテスト期間中に長期上昇トレンドだった銘柄の勝率がよくなり、その銘柄が実行期間中に下降トレンドだったりすると目も当てられない。かといって、200日移動平均やROCなど悠長なものを使っても、そもそも1ヶ月の短期ですし。

ちなみにふと、「100%勝てるロボット」を発見してしまいました！(バックテスト上)。
「ストップを+10%以上上昇したときのみ」にするのです。すると、あら不思議、勝率100%じゃないですか。「負けを認めない限り負けじゃない」みたいな。。。世間ではこれを塩づけと言うが。

そろそろ締切なので、完成させねば。他にもいろいろすること入れてしまったので、潔くどこかでケリをつけよう。